合约网格交易需科学设置价格区间、网格数量、仓位、杠杆及风控机制。以7日高低价中点为中心，上下浮动8%设区间，均分20档；单格用5%保证金，杠杆依波动率选5–10倍，并设70%浮亏强平；突破±12%暂停建仓，限开15格且禁反向建仓；动态调整区间与档位，校准滑点与委托类型。
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合约网格交易通过价格区间自动买卖，实现低买高卖。掌握参数设置与风险控制是策略成功的关键。
一、确定价格区间与网格数量
价格区间决定策略运行范围，网格数量影响单次盈利与成交频率。区间过窄易频繁触发，过宽则可能长期空仓。
1、观察标的合约近7日最高价与最低价，取二者中点作为中心价。
2、以中心价为基准，向上浮动8%作为上轨，向下浮动8%作为下轨。
3、在上下轨之间均匀划分20档网格，每档间距固定。
二、设置单格仓位与保证金比例
单格仓位过大将加剧爆仓风险，过小则降低资金利用率。保证金比例需匹配波动率与持仓周期。
1、将总可用保证金的5%分配至每一网格，确保20格满仓时占用100%保证金。
2、在杠杆选择界面，根据标的历史30日年化波动率调整：波动率＞60%时，选用5倍杠杆；波动率＜40%时，可提升至10倍杠杆。
3、开启强制减仓保护，当单格浮亏达该格本金的70%时自动平仓。
三、规避极端行情陷阱
单边剧烈行情会导致网格持续补仓，保证金快速耗尽。需预设熔断机制防止无序加仓。
1、启用价格突破暂停功能，当市价突破上轨12%或跌破下轨12%时，自动停止新订单生成。
2、设定累计开仓格数上限为15格，达到后不再执行买入指令，仅允许卖出止盈。
3、在策略参数中勾选“禁止反向建仓”，避免价格单边运行时逆势加多或加空。
四、监控与动态调整参数
市场结构变化会削弱原有网格有效性，需依据实时数据反馈及时修正区间与档位。
1、每日收盘后检查最近10次成交是否集中于顶部3格或底部3格，若成立则重新测算区间。
2、当连续3根1小时K线收盘价均高于上轨，将上轨上调至当前价+3%，下轨同步上移相同幅度。
3、若网格触发频率低于每6小时1次，减少档位至15档并扩大单格价差。
五、识别平台特有执行偏差
不同交易所的挂单撮合逻辑存在差异，可能导致预期外的成交价格与顺序，需针对性校准。
1、在测试环境中用模拟盘运行24小时，记录所有成交价与挂单价差，计算平均滑点值。
2、若平均滑点＞0.15%，将买入委托类型由限价单改为被动吃单+0.05%偏移。
3、检查交易所是否支持条件单联动网格，启用后可绑定止盈止损单与网格主单同步生效。
