VWAP是基于成交量加权计算的市场平均成交价指标，用于判断价格合理性、识别支撑阻力、评估趋势强度、捕捉回归机会及规避失效场景。
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VWAP指标是衡量市场平均成交价格的重要工具，常被机构投资者用于判断价格是否偏离合理区间。
一、理解VWAP的计算逻辑
VWAP基于成交量加权计算，反映全天交易中资金实际成交的均价。其数值受每笔成交价与对应成交量共同影响，价格靠近VWAP说明当前走势获得主力资金认可。
1、获取当日每笔成交数据，包括价格与成交量。
2、将每笔价格乘以对应成交量，得出该笔成交金额。
3、累加所有成交金额，再除以总成交量，得到VWAP值。
二、识别VWAP支撑与阻力位
当价格持续运行在VWAP上方，表明多头占据主动；反之跌破且无法快速收回，则空头力量增强。价格三次测试VWAP未破，可视为短期强支撑。
1、观察K线实体是否多次触及VWAP线但未有效下穿。
2、结合成交量柱状图，确认每次触碰时是否伴随缩量。
3、若第三次接触后出现长阳线收于VWAP上方，视为支撑有效信号。
三、结合价格与VWAP斜率判断趋势强度
VWAP本身具有方向性，其斜率变化比价格更早反映资金流向转变。VWAP由平转陡向上，且价格站稳其上，代表聪明钱加速流入。
1、调出VWAP指标，设置周期为当日（不跨日）。
2、观察VWAP曲线连续三根K线是否呈现抬高低点与高点。
3、对比价格是否同步创出新高，并维持在VWAP上方至少两根K线。
四、利用VWAP回归策略捕捉短线机会
价格大幅偏离VWAP后往往出现均值回归，尤其在流动性充足时段更为明显。当价格偏离VWAP超1.5倍ATR时，回归概率显著提升。
1、叠加ATR指标，周期设为14。
2、计算当前价格与VWAP差值，除以ATR值，判断偏离倍数。
3、若差值大于1.5且K线出现长影线，可在下一根K线开盘入场反向单。
五、规避VWAP失效的典型场景
在低流动性时段或突发消息冲击下，VWAP可能滞后甚至误导判断。亚洲盘早段及重大事件公告前后30分钟内，VWAP参考价值大幅下降。
1、查看交易界面右上角时间标识，确认是否处于非高峰时段。
2、打开新闻模块，扫描是否有未消化的突发公告或链上大额转账记录。
3、若VWAP线出现剧烈锯齿状波动，立即暂停依据该指标开仓。
