构建合约交易系统需结合策略逻辑、风险控制与执行机制，一、定义可量化回测的策略规则；二、通过API自动执行订单；三、部署风控中间件拦截异常指令；四、搭建本地回测环境验证稳定性；五、配置Telegram通知与日志审计通道。
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构建合约交易系统需结合策略逻辑、风险控制与执行机制，避免主观情绪干扰交易决策。
一、定义交易策略核心规则
策略规则是系统的决策中枢，决定开仓、平仓、止损及仓位大小的触发条件。所有信号必须可量化、可回测。
1、明确标的合约类型，例如BTCUSD永续合约或ETHUSDT季度合约。
2、设定入场条件，如价格突破20周期布林带上轨且RSI高于60时生成多单信号。
3、设置动态止损逻辑，例如以入场后最低价向下浮动1.5%作为初始止损位。
4、规定单笔最大风险比例，例如每笔交易不超过账户权益的0.8%。
二、接入交易所API实现自动执行
通过官方API将策略信号转化为真实订单，确保低延迟与指令完整性，规避手动操作偏差。
1、在交易所后台开通API权限，勾选只读+交易+资金划转三项，禁用撤单以外的高危权限。
2、使用Python的ccxt库初始化交易所实例，配置apiKey、secret和password（如需）。
3、调用create_order接口提交限价单，参数中指定symbol、type、side、amount和price。
4、对每次下单响应做状态校验，若返回code为-2013则表示订单不存在，需重查未成交挂单列表。
三、部署风控中间件拦截异常指令
风控中间件位于策略与API之间，实时校验订单合法性，防止超额、重复或方向错误指令发出。
1、加载当前账户可用保证金与持仓方向，判断新订单是否会导致净多/空头寸超限。
2、比对最近3分钟内相同symbol的订单时间戳，若间隔小于800ms则丢弃后续订单并记录warn日志。
3、检查委托价格偏离标记价格幅度，当超过±3.5%时自动拒绝并触发告警推送。
4、将每笔生效订单写入本地SQLite数据库，字段包含order_id、symbol、side、price、size、timestamp。
四、搭建本地回测验证环境
使用历史tick数据模拟实盘运行，验证策略在不同波动率与流动性场景下的稳定性。
1、从Binance或Bybit官方API下载2023年全年的BTCUSDT 1min OHLCV数据，保存为CSV格式。
2、在Backtrader框架中加载数据源，设置commission为0.0004，slippage设为0.0002。
3、运行策略时启用tradehistory=True，输出每笔成交的entry_price、exit_price与pnl。
4、重点核查连续亏损次数是否超过7次，若存在则强制暂停该策略模块并标记为待优化。
五、配置Telegram通知与日志审计通道
所有关键动作需同步至外部信道，形成可追溯的操作闭环，避免黑箱运行。
1、在Telegram创建Bot，获取token与chat_id，用于接收系统级事件推送。
2、每当仓位变动发生，发送结构化消息：【BTCUSDT】LONG 0.05 BTC @ $61241243.2，杠杆x20，保证金$153.11。
3、每日00:00自动生成前一日执行报告，包含总交易数、胜率、最大回撤与未触发止损单数量。
4、将所有订单响应原始JSON存入按日期命名的JSONL文件，每行一条记录，便于ELK堆栈分析。
