网格交易是基于价格波动的自动化低买高卖策略，通过划分价格区间、设定网格层级与均分资金实现被动盈利，但仅适用于震荡市，突破区间或流动性恶化将导致亏损。
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网格交易是一种基于价格波动的自动化买卖策略，通过设定价格区间与分档规则实现低买高卖。它不预测方向，只响应波动。
一、网格交易的基本原理
网格交易将选定标的的价格区间划分为多个等距或非等距的“格子”，每格对应一次预设的买入或卖出动作。其运行依赖价格在区间内反复穿越网格线，从而触发交易指令。该机制的设计初衷是剥离主观判断，让资金在波动中自动循环运作。
1、选定一只流动性强、历史波动率稳定的加密资产作为交易标的。
2、根据该资产过去30日最高价与最低价确定初始价格区间。
3、将区间按固定百分比（如2%）或固定数值（如0.5 USDT）切分为若干网格层级。
4、将可用资金均分为与网格数量相等的份数，每份对应一个网格档位。
5、当价格触及任一网格线时，系统自动执行对应方向的挂单操作。
二、震荡市中网格能否持续盈利
在理想震荡行情下，价格严格在设定区间内来回波动，每次穿越网格均能成交，理论上可实现多次差价收益。但现实中价格突破区间上沿或下沿属于常态，此时网格策略将暴露结构性缺陷。
1、价格突破上沿后持续上涨，所有卖出挂单被触发，底仓快速清空，无法参与后续涨幅。
2、价格跌破下沿后持续下行，所有买入挂单被执行，剩余现金归零，无法补仓。
3、若资产出现流动性枯竭或突发利空导致单日暴跌超网格间距，多档买单集中成交于亏损区域。
三、影响网格实际收益的关键变量
网格策略的盈亏并非仅由波动率决定，还受制于交易成本、参数适配度及资产基本面稳定性。三项变量共同构成策略生效的前提条件，缺一不可。
1、单次买卖手续费需低于单格预期利润的50%，否则高频交易将吞噬全部价差。
2、网格间距小于资产24小时平均真实波幅（ATR），易造成无效挂单堆积；大于则漏掉多数波动机会。
3、所选标的须具备持续上币、无退市风险、深度充足等特征，否则最后一格可能永远无法触发卖出。
