波动率指标是衡量资产价格变动幅度与频率的核心工具，包含历史波动率预警、隐含波动率跨市场传导、ATR动态阈值监测及布林带宽度突变识别四类方法，分别通过标准差倍数突破、IV单日飙升≥40%、ATR(14)连续三日站上其20日均值、布林带宽单根扩张超前10根均值180%来触发对应风险信号。
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波动率指标是衡量资产价格变动幅度与频率的核心量化工具，聚焦于市场不确定性强度。它不预测方向，但揭示价格震荡的剧烈程度。
一、历史波动率的预警逻辑
历史波动率基于过去N日收盘价的标准差计算，反映已发生的实际价格扰动强度。当该值在短期（如5日）内突破过去60日均值的两倍标准差时，表明价格运动正脱离常态区间，账户净值回撤速率可能加快，强平触发条件被逼近的概率上升。
1、调取目标合约近60个交易日收盘价序列。
2、计算该序列的标准差，记为HV60。
3、计算最近5日收盘价的标准差，记为HV5。
4、若HV5 > HV60 × 2，则标记为高压力信号。
二、隐含波动率的跨市场传导效应
隐含波动率源自期权报价反推，体现市场对后续价格跳跃概率的一致预期。当主力合约对应平值期权IV在24小时内飙升超40%，常伴随期货多空头寸加速平仓，流动性骤降，进而放大滑点与穿仓风险。
1、获取当前主力期货合约对应的ATM看涨与看跌期权最新隐含波动率。
2、取二者均值作为该合约IV基准值。
3、对比前一交易日同一时刻IV值，计算涨幅百分比。
4、若涨幅≥40%，则触发跨市场共振警报。
三、ATR动态阈值监测法
平均真实波幅（ATR）融合高低收三价，更敏感捕捉跳空与长影线引发的真实冲击。当ATR(14)连续三日站上其自身20日移动平均线，说明单边行情动能强化，杠杆头寸暴露于非线性亏损加速区。
1、加载目标合约14周期ATR数值序列。
2、计算该序列近20日均值，记为ATR_MA20。
3、检查当日ATR值是否大于ATR_MA20且前两日亦满足该条件。
4、若连续三日成立，则输出动能锁定状态。
四、布林带宽度突变识别
布林带上下轨间距直接映射波动率水平。当带宽（上轨减下轨）在5分钟K线级别单根K线扩张超前10根K线均值的180%，往往对应流动性枯竭下的极端报价偏差，易引发批量强平指令集中释放。
1、设定20周期布林带，标准差倍数设为2。
2、计算每根K线的带宽值（Upper - Lower）。
3、取前10根K线带宽均值作为基准。
4、若当前带宽 ≥ 基准 × 1.8，则判定为微观结构失稳节点。
