止损是账户存续的刚性边界，须依支撑压力位、ATR波动率及条件单自动执行；扛单是时间换空间的幻觉，需依趋势失效、周期超限及净值回撤强制离场；动态仓位按止损距离反向调节，移动止损同步减仓；规则嵌入系统实现无止损禁开仓、止损有效性校验及浮亏强制确认；行为复盘通过诱因记录、止损触发比例分析及K线心理标注根除扛单惯性。
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一、止损是账户存续的刚性边界
期货与合约交易中，杠杆放大价格波动，单次超幅回撤可直接击穿保证金底线。不设止损等同于放弃对风险敞口的主动控制，任由市场随机裁决账户生死。
1、当价格触及预设支撑或压力位时，立即执行平仓指令，不依赖主观判断是否“再等等”。
2、使用ATR指标计算当前波动率，将止损幅度设定为入场价±2倍ATR值，确保止损空间匹配真实行情烈度。
3、在持仓界面提前设置条件单，触发价格自动平仓，规避情绪干扰导致的操作延迟。
二、扛单本质是用时间换空间的幻觉
市场无义务配合个人解套节奏，尤其在有到期日的合约品种中，时间本身即成本。浮亏持仓持续占用保证金，挤压新机会入场能力，形成流动性窒息。
1、检查当前持仓是否已突破前一根大阴线低点，若是，视为趋势失效信号，无条件离场。
2、若持仓时间超过原计划周期30%，且未达预期盈利目标，无论盈亏状态均强制平仓复盘。
3、在交易日志中记录每次扛单后的净值变化，连续三次扛单导致回撤超3%，自动暂停交易权限72小时。
三、动态仓位管理切断扛单路径
仓位不是固定数值，而是根据止损距离实时反向调节的变量。越远离有效支撑/压力，仓位越轻，从源头压缩扛单的资本基础。
1、开仓前先标定做多支撑位或做空压力位，测量该位置与入场价的距离（以点数计）。
2、按公式：实际开仓手数 = 基准手数 ×（100 ÷ 距离点数）计算仓位，距离越大，手数越小。
3、当价格向有利方向运行达1.5倍初始止损距离后，启动移动止损，并同步将剩余仓位减半。
四、规则嵌入操作系统的硬性约束
将止损逻辑转化为不可绕过的系统环节，使执行脱离意志力依赖。任何一笔新开仓，必须同步完成止损单挂单动作，否则交易端拒绝提交。
1、在交易软件中启用“无止损禁止开仓”功能开关，未填写止损价无法确认委托。
2、每日开盘前校验所有未平仓合约的止损有效性，若发现某笔止损距现价小于1.2倍日内平均波幅，则强制重新设定。
3、使用第三方盯盘工具设置价格警戒线，当浮亏达总资金1.5%时，自动弹出强制确认窗口，点击“继续持有”需输入当日交易日志编号方可通过。
五、行为复盘机制根除扛单惯性
扛单不是孤立行为，而是认知偏差、情绪积累与规则缺失共同作用的结果。通过结构化复盘，将主观挣扎转化为可追溯、可修正的数据节点。
1、每次平仓后30分钟内填写《扛单诱因记录表》，勾选主因：锚定心理、损失厌恶、自尊防御、假突破误判。
2、每月统计“未触发止损但主动平仓”与“触发止损后平仓”的比例，若前者占比连续两月超65%，说明止损位设置过宽，需收紧至1倍ATR。
3、将上月所有扛单时段的K线图导出，在图中标注当时关键心理活动时刻，观察其与假突破、流动性低谷、新闻发布时间的重合度。
