交易系统需包含五大模块：一、明确合约品种与多周期图表配合k线形态信号；二、ema与rsi协同过滤入场；三、atr动态止损与净值分级仓位；四、活跃时段时间过滤；五、标准化日志回溯校验。
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一、交易系统提供可重复的决策依据
依赖感觉交易容易受情绪干扰，导致入场随意、止损犹豫、持仓摇摆。交易系统将判断标准转化为明确信号，使每次操作都有据可依，避免主观偏差。
1、选择一个主流合约品种，例如BTC/USDT永续合约或ETH/USDT季度合约。
2、在图表界面加载至少两种时间周期，如15分钟图用于识别结构，4小时图用于确认趋势方向。
3、设定统一的K线形态触发条件，例如连续两根阳线突破前高且成交量放大必须同时满足。
二、用技术指标构建入场过滤机制
单一信号易产生假突破，需通过指标交叉或背离增强信号可信度，降低无效交易频率。
1、在图表中添加EMA(20)与EMA(50)，当短期均线由下向上穿越长期均线时标记为潜在多头信号区。
2、叠加RSI(14)，要求RSI值处于40至60区间内，排除超买超卖干扰。
3、仅当价格站稳EMA(20)上方且RSI未出现顶背离时，才允许执行开仓指令缺一不可。
三、设置动态止损与仓位分级规则
固定百分比止损无法适配波动率变化，需结合ATR或关键价位设定弹性防护带，配合仓位比例控制单笔风险敞口。
1、计算当前合约14周期ATR值，将初始止损设为2倍ATR距离。
2、根据账户净值划分三档仓位：净值低于5000 USDT时单笔不超过0.05手；5000–20000 USDT区间单笔0.1手；高于20000 USDT可提升至0.2手。
3、每笔交易预设最大亏损额度为账户总额的1.5%，触发即自动平仓。
四、引入时间维度验证信号有效性
多数假信号集中在流动性不足时段，通过限定交易窗口可显著提升胜率，规避低质量行情干扰。
1、统计过去30天主力合约成交最活跃的三个UTC时间段，例如00:00–02:00、08:00–10:00、16:00–18:00。
2、在交易系统中嵌入时间过滤器，仅允许上述时段内生成的信号进入执行队列。
3、其余时间所有信号标记为“待观察”，不发送任何委托指令禁止跨时段延续信号。
五、执行日志与信号回溯校验流程
人工记录易遗漏细节，建立标准化日志模板可支撑后续数据归因分析，识别策略薄弱环节。
1、每笔委托前填写字段：合约代码、开仓时间（精确到秒）、触发K线收盘价、所用指标数值、ATR值、仓位大小、止损位、止盈位。
2、平仓后2小时内补全实际盈亏、是否触发止损、是否提前手动干预、市场突发消息影响标注。
3、每周导出全部日志，用Excel筛选“未达预期盈利但未止损”类交易，重点检查是否违反原始系统规则。
