最高优先级平仓对象是保证金占用率超75%的前两份合约；其次为杠杆差值大于3倍且与主趋势相反的多空配对；再者是滑点预估超平均振幅200%的持仓；接着是Delta绝对值＞50、Gamma＞0.8且无对冲覆盖的裸露头寸；最后是剩余期限≤3日且价差单日扩大超均值3倍的近月合约。
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一、分析持仓合约的保证金占用率
保证金占用率直接反映单个合约对账户流动性的压迫程度，占用率越高，该合约在极端波动中触发强平的风险越突出。
1、登录交易终端，进入“持仓明细”页面。
2、查看每张合约的“保证金占用比例”数值，筛选出高于75%的合约。
3、将占用率最高的前两份合约标记为最高优先级平仓对象。
二、核查杠杆倍数与方向一致性
高杠杆多空反向持仓会在价格剧烈波动时形成对冲失效，加剧净值回撤速度，此类组合属于结构性脆弱点。
1、在“持仓汇总”中识别同一标的下存在多空双向头寸的账户。
2、计算各方向总杠杆倍数，找出杠杆差值大于3倍的配对。
3、优先平掉杠杆更高且与当前行情主趋势相反的一侧。
三、比对实时滑点预估值
滑点预估值体现订单执行难度，在流动性枯竭阶段，滑点异常放大意味着该合约已脱离有效报价带，继续持有将显著增加实际亏损幅度。
1、调出“深度图”面板，观察买一卖一档位挂单量变化。
2、启用平台内置滑点模拟工具，输入当前持仓量，运行测算。
3、将滑点预估超过当前合约平均振幅200%的持仓列为紧急平仓清单首位。
四、定位未覆盖Delta的裸露头寸
Delta敞口未对冲的合约会直面标的价格跳空风险，在极端行情中缺乏缓冲机制，是账户净值波动最敏感的节点。
1、进入“希腊值监控”模块，筛选Delta绝对值大于50且Gamma高于0.8的持仓。
2、检查该合约是否配置对应方向的对冲工具（如反向合约或期权）。
3、对无对冲覆盖且Delta方向与行情突变方向一致的头寸立即执行市价平仓。
五、扫描近月合约到期日压力
临近交割的合约在极端行情中易受逼仓与移仓成本双重冲击，其价格行为常偏离现货逻辑，成为账户不稳定性放大器。
1、在“合约列表”中按“剩余天数”排序，锁定剩余期限≤3日的合约。
2、对比该合约与次月合约的价差变动速率，若价差单日扩大超均值3倍，则判定为高风险节点。
3、对剩余期限最短且价差异常扩大的合约启动限价平仓，价格阈值设为当前买一价向下浮动1.5%
